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Volatilität

Im Arbeitsfeld der Wirtschaftswissenschaften handelt es sich bei der Volatilität um ein Maß zur Angabe von Schwankungsbreiten. Egal, ob es um Währungen, Rohstoffpreise, Zinssätze oder Wertpapierkurse geht: Die Volatilität ist eine mathematische Größe, mit Hilfe derer sich einschätzen lässt, wie groß das Risiko einer Kapitalanlage ist.

Historisch vs. implizit

Anleger und Profis auf dem Markt beschäftigen sich detailliert mit den zu erwartenden Schwankungen eines Kurswertes, denn die künftige Kursbewegung entscheidet über mögliche Investitionen und somit über finanziellen Gewinn oder Verlust. Ist beispielsweise die Volatilität einer Aktie sehr hoch, bedeutet dies, ihr Kurs schwankt stark und eine Investition ist dementsprechend riskant. Spezialisten unterscheiden zwei Arten:

  • historische
  • implizite

Historische Volatilitäten errechnen sich, wie der Name bereits verrät, aus dem historischen Kurs des jeweiligen Basiswertes der Aktie, des Index oder Ähnlichem. So wird eine durchschnittliche Schwankungsbreite festgehalten, die der Basiswert während eines bestimmten, in der Vergangenheit liegenden Zeitraums aufgewiesen hat. An dieser Schwankung kann ein potentieller Investor erkennen, wie riskant die Anlage in dem ausgewiesenen Zeitraum war. Werte aus der Vergangenheit sind jedoch niemals eine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.

Implizite, also enthaltene Volatilitäten werden dazu verwendet, erwartete Preisschwankungen anzugeben. Sie errechnen sich über den aktuellen Marktpreis eines Basiswertes und nicht über historische Daten und werden dazu verwendet, Kaufs- und Verkaufsoptionen zu bewerten. Der VDax ist in Deutschland das gängigste Barometer zur Verfolgung von Volatilitäten.

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